O VIX (CBOE Volatility Index) mede as expectativas do mercado de volatilidade de curto prazo com base no S & P 500 stock index preços opção. O VIX, foi introduzida em 1993, e desde então tem sido considerado um barómetro do premier do mundo do sentimento dos investidores ea volatilidade do mercado. Até 2003, o cálculo do índice VIX foi baseada na CBOE S & P 100 Index (OEX). Com a introdução do novo e revisado, mais robusta metodologia de cálculo do índice subjacente foi mudada para o CBOE S & P 500 opções Index (SPX). Outro passo importante na história do índice VIX, que foi em 26 de março de 2004, o índice de volatilidade VIX começou a negociar no CBOE Futures Exchange (CFE). O passo seguinte foi a introdução VIX opções em 2006. O VIX Futuros e Opções VIX cada um foram nomeados como mais inovadoras Índice de Produtos no período 2004-2006. O índice de volatilidade VIX é calculado em tempo real pelo Chicago Board of Exchange (CBOE) e é baseado na combinação ponderada dos preços de S & P 500 opções de índice. A fórmula VIX usa a preços correntes de mercado para todos os out-of-the-money chamadas e coloca para o mês da frente e expirações segundo mês com o propósito de estimar a volatilidade implícita de um sintético, at-the-money no S & P 500 Index , com 30 dias de validade. É comumente aceito pelos comerciantes que esse valores elevados VIX são consistentes com um maior grau de incerteza no mercado, enquanto um valor baixo VIX apontaria para uma maior estabilidade. O índice VIX em si é citado como uma porcentagem em vez de um valor em dólar e não há nenhuma maneira fácil e simples para estimar o retorno de Vix ". No entanto, neste caso usa comerciantes VIX baseado derivados: VIX contratos futuros (iniciou a sua actividade em 2004), e VIX opções (para o comércio começou em Fevereiro de 2006). Em alguns casos, os operadores utilizam VIX índice utilizado para analisar o sentimento geral de opções de capitais próprios e não para o mercado acionário todo. No entanto, em muitos casos, a relação do VIX às opções de capital pode ser facilmente exagerada simplesmente porque uma dinâmica diferente da unidade a volatilidade do S & P 500 opções de índice e opções sobre acções individuais, e os dois muitas vezes podem ser correlacionados. Por exemplo, ações de tecnologia costumam ser mais volátil do que os estoques de utilidade e usando VIX para representar a volatilidade das ações desses dois setores pode ser excessivamente simplista. Fonte do artigo: http://www.eArticlesOnline.com Sobre o autor: Para mais informações visite QQQQ e Opções SPY Trading Signals para ver sistema comercial baseado na Nasdaq 100 e S & P 500 análise. Palavras-chave: VIX, Volatility Index, S & P 500, S & P 100, CBOE
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